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一、单选题（　　）
1、某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（　　）。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
标准答案：b

2、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　　）。
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
标准答案：b

3、以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（　　）。
（1）挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
（2）办理贷款转让手续
（3）对资产组合进行评估
（4）签署转让协议
（5）双方协商（或投标）确定购买价格
（6）为投资者提供资产组合的详细信息
A．（1）（2）（3）（4）（5）（6）
B．（6）（5）（3）（2）（4）（1）
C．（1）（2）（5）（3）（6）（4）
D．（1）（3）（6）（5）（4）（2）
标准答案：d

4、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。
A、200
B、400
C、600
D、1000
标准答案：d

5、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（　　）。
A、不变
B、长
C、短
D、无法判断
标准答案：b

6、巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（　　）。
A、1
B、2
C、3
D、4
标准答案：c

7、银行中的（　　）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A、董事会
B、高级管理层
C、监事会
D、股东大会
标准答案：a

8、假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为（　　）万元。
A、55
B、73
C、75
D、100
标准答案：b

9、关于商业银行市场风险的以下说法，正确的是（　　）。
A、就我国目前商业银行的发展现状而言，市场风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一
B、市场风险只存在于银行的交易业务中
C、市场风险可分为利率风险、操作风险、股票价格风险等几类
D、市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的
标准答案：d

10、关于商业银行市场风险的以下说法，正确的是（　　）。
A、就我国目前商业银行的发展现状而言，市场风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一
B、市场风险只存在于银行的交易业务中
C、市场风险可分为利率风险、操作风险、股票价格风险等几类
D、市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的
标准答案：c

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