标签：试题，历年真题，题库,http://www.qiuzhi56.com 2017年银行从业《风险管理》模拟试题四,http://www.qiuzhi56.com

A.模拟

B.计量

C.盯市

D.盯模

45.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。

A.国际结算系统

B.储蓄系统

C.信用卡系统

D.互联网上下载的相关数据

46.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指和()。

A.流动性风险指标

B.信用风险指标

C.风险抵补类指标

D.不良贷款迁徙率指标

47.下列关于资本的说法，正确的是()。

A.经济资本也就是账面资本

B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

48.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

A.RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失

B.RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失

C.RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益

D.RAROC=(预期损失一非预期损失)/收益

49.下列关于事件的说法，不正确的是()。

A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量

B.不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知

C.确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的

D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件

50.随机变量X的概率分布表如下：

X 1410

P20% 40% 40%

则随机变量x的期望是()。

A.5.8

B.6.0

C.4.0

D.4.8

51.衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。

A.衍生作用

B.杠杆作用

C.预期外汇买卖

D.即期外汇买卖

52.交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的()。

A.美元

B.可以自由交易的金融工具和商品头寸

C.欧元

D.所有金融工具

53.以下不属于政治风险的是()。

A.税制改革

B.财产征用

C.洗钱

D.行业政策的改变

54.()主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。

A.业务分析法8.自我评估法

C.调查问卷法

D.关键风险指标法

55.()属于银行信息系统的系统安全。

A.环境安全

B.设备安全

C.媒介安全

D.应用系统安全

56.()属于银行信息系统的网络安全。

A.安全认证

B.操作系统安全

C.媒介安全

D.应用系统安全

57.随机变量x服从均匀分布U(-1，3)，则随机变量x的均值和方差分别是()。

A.1和2.33

B.2和1.33

C.1和1.33

D.2和2.33

58.下列关于收益计量的说法，正确的是()。

A.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D.百分比收益率衡量了绝对收益

59.假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示

概率 0.050.200.150.250.35

收益率 50% 15% -10% -25% 40%

则一年后投资股票市场的预期收益率为()。

A.18.25%

B.27.25%C.11.25%

D.11.75%

60.巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的()。

A.外部监管

B.内部控制

C.人事管理

D.资本约束

61.假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是()。

A.95.4%

B.91.3%

C.4.6%

D.8.7%

62.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是()。

A.0.02%

B.99.98%

C.17%

D.83%

63.()方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

A.原始损失数据

B.风险评估结果

C.关键指标

D.损失事件

64.高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的()。

A.10%

B.15%

C.18%

D.20%

65.国内少数企业在()，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。

A.20世纪60年代

B.20世纪80年代后期

C.20世纪70年代后期

D.20世纪80年代前期

66.风险管理的核心在于()。

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.选择最佳风险管理技术组合

67.正态随机变量x的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()。

A.68%

B.95%

C.32%

D.50%

68.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

69.下列关于信用风险的说法，正确的是()。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生.

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

70.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。

A.流动性

B.操作

C.法律

D.战略

71.根据《巴塞尔新资本协议》对违约的定义，下列()不能视为违约。

A.商业银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上

C.商业银行提高对客户的贷款计息水平

D.债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了90天以上

72.银行监管的依法原则是指()。

A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可

B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度

C.平等对待所有参与者

D.努力降低成本，不给纳税人增添负担，

73.在《商业银行风险监管核心指标》中，()是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险监管指标。

A.流动性比率

B.超额准备金比率

C.核心负债比例

D.以上都是

74.法律风险的特征包括()。

A.法律风险是一种特殊类型的操作风险

B.法律风险的分布非常广泛

C.法律风险是一种需要计提资本的风险

D.以上都是

75.预期收入理论认为，任何银行资产能否到期偿还或转让变现，归根结底是以()为基础的。

A.实际收入

B.未来的收入

C.实际财富

D.投资收益

76.()容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围，导致集中和垄断。

A.转换能力理论

B.预期收入理论

C.超货币供给理论

D.销售理论

77.下列降低风险的方法中，()只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避

78.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括()。

A.标准法

B.基本指标法

C.内部模型法

D.高级计量法

79.在实际应用中，通常用正态分布来描述()的分布。.

A.每日股票价格

B.每日股票指数

C.股票价格每日变动值

D.股票价格每日收益率

80.下列关于风险的说法，不正确的是()。

A.风险是收益的概率分布

B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身

81.盈利能力监管指标不包括()。

A.资本金收益率

B.净利息收入率

C.不良贷款率

D.资产收益率

82.下列()越高表明商业银行的流动性风险越高。

A.现金头寸指标

B.核心存款比例

C.流动资产与总资产的比率

D.易变负债与总资产的比率

83.银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。然而，对于银行以及银行的责任人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一种恪守高度的公平和道德行为准则的精神;让银行上下都明确一点：不可因某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的()。

A.安全

B.利益

C.市场

D.声誉

84.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括()。

A.一般准备

B.专项准备

C.超额准备

D.特种准备

85.存款理论的最主要特征是它的()。

A.流动性

B.稳健性

C.扩张性

D.冒险性

86.被称为“银行负债思想的创新”的是()。

A.银行券理论

B.存款理论

C.购买理论

D.销售理论

87.商业银行风险管理模式的演变过程是()。

A.负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段-> 全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段-> 负债风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段->负债风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段

88.下列关于风险的说法，正确的是()。

A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得

89.下列关于操作风险的说法，不正确的是()。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

90.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为()。

A.确定型随机变量和不确定型随机变量

B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量

C.离散型随机变量和跳跃型随机变量

D.离散型随机变量和连续型随机变量

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