银行从业资格考试《风险管理》历年真题题库
一、单项选择(每题0.5分)
1.商业银行盈利的根本手段是：【 D 】。
A.存贷利差
B.证券投资
C.支付、结算收费
D.经营风险
2.华尔街的第一次数学革命是指：【 A 】。
A.资本资产定价模型
B.期权定价模型
C.投资组合理论
D.敏感性分析方法
3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【 B 】。
A.相关系数等于１
B.相关系数小于１
C.相关系数等于０
D.相关系数小于０
4.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【 B 】。
A.0.114
B.0.087
C.0.295
D.0.087
5.上题中投资者的标准差为：【 B 】。
A.0.12
B.0.06
C.0.12
D.0.12
6.如果离散的年复利率是10%， 那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【 B 】。
A.150
B.161
C.173
D.190
7.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200, 其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少？在r=10%处进行一阶近似。【 C 】。
A.701
B.705
C.704
D.720
8.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高？【 A 】。
A.第一笔
B.第二笔
C.相等
D.无法确定
9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【 C 】
A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的
B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中
C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正
10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【 D 】。
A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善
B.内部控制的组织架构还未形成
C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高
D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大
11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是：【 C 】。
A.情景分析方法
B.失误树分析方法
C.分解分析方法
D.情景分析法
12.风险信息的特性是：【 A 】。
A.准确性、及时性
B.精简性
C.充分性、完善性
D.全面性
13.以下关于财务状况分析的论述，正确的是：【 C 】。
A.在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好
B.利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力
C.不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论
D.财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况
14.根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有？【 B 】。
A.可以
B.不可以
C.视情况而定
D.以上都不正确
15. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【 C 】。
A.识别频率应当快于额度授信周期
B.识别频率应当略慢于额度授信周期
C.识别频率应当与额度授信周期一致
D.以上都不对
16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于：【 A 】。
A.系统风险
B.非系统风险
C.A和B都是
D.A和B都不是
17.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？【 A 】。
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.严格遵照监管当局的要求
18.以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素？【 D 】
A. 负债数额
B. 企业资产市场价值
C. 企业资产价值的波动性
D. 负债价值的波动性
19.按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是：【 A 】。
A.信用评级办法
B.信用评分办法
C.信用评级和评分相结合
D.以上都不对
20.信用局评分的信息主要依赖于：【 B 】。
A.商业银行内部信息
B.商业银行外部信息
C.监管机构提供的信息
D.以上都不对
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21.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【 A 】。
A.违约时的债务账面价值
B.违约时债务的市场价值
C.以上任何一种都可以
D.以上都不对
22.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：【 A 】。
A.由商业银行自己评估
B.由监管当局统一给定
C.由外部评级机构提供
D.以上都不是
23.衡量线性相关的统计量是：【 C 】。
A.均值
B.方差
C.相关系数
D.以上都不是
24.CreditMetrics模型本质上是一个：【 A 】。
A.VaR模型
B.信用评分模型
C.线性回归模型
D.以上都不是
25.Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：【 C 】。
A.均匀分布
B.二项分布
C.泊松分布
D.正态分布
26.压力测试是为了衡量：【 B 】。
A.正常风险
B.极端情况的风险
C.风险价值
D.违约概率
27.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【 A 】
A.商业银行资产的外部评级结果
B.商业银行自身健全和完备的内部评级
C.A和B相结合
D.以上都不是
28.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：【 D 】
A.经营绩效类指标
B.资产质量类指标
C.审慎经营类指标
D.竞争能力指标
29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：【 A 】。
A. 0.5
B. 0.08
C. 0.2
D. 0.13
30.以下关于贷款转让的论述，正确的是: 【 D 】。
A. 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估
B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度
C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让
D. 以上都正确
31.贷款组合的信用风险包括【 C 】。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D. 以上的都不对
32. 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：【 B 】。
A. 20%
B. 19%
C. 25%
D. 30%
33. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：【 B 】。
A. 15亿
B. 12亿
C. 20亿
D. 30亿
34.如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【 B 】
A. 0.03
B. 0.04
C. 0.05
D. 1
35. Ｘ和Ｙ为两个随机变量，a和b是两个常量，Ｘ与Ｙ的相关系数等于ρ ，那么aＸ+b与bＹ＋a的相关系数等于：【 D 】。
A.３ρ
B.５ρ
C.１５ρ
D. ρ
36. 以下关于信用联动票据的论述，正确的是？【 A 】
A. 信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险
B. 商业银行是信用联动票据的中介
C. 如果商业银行资产发生违约，那么损失由ＳＰＶ承担
D. 信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险
37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点：【 B 】。
A.衍生产品的构造方式多种多样
B.能够完全消除市场风险
C.交易灵活便捷
D.在操作过程中不会附带新的风险产生
38.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，不正确的是：【 C 】。
A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现
B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为
C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准
D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的
39.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【 A 】。
A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本
B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本
C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本
D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本
40.商业银行的投资组合中包含三个产品，其中 =2亿， =1.5亿， =0.5亿，那么该投资组合的VaR为：【 C 】。
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